Как найти коэффициент ковариации?


Как найти коэффициент ковариации?

Ковариация двух случайных величин Абсолютное значение ковариации обычно нормализуют путем деления на произведение стандартных отклонений случайных величин. Это так называемый Коэффициент корреляции Пирсона.

Что показывает коэффициент ковариации?

Ковариация (от англ. covariation - "совместная вариация") - мера линейной зависимости двух величин. Ковариация несет тот же смысл, что и коэффициент корреляции - она показывает, есть ли линейная взаимосвязь между двумя случайными величинами, и может рассматриваться как "двумерная дисперсия".

Как рассчитать коэффициент корреляции Спирмена?

Расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена включает следующие этапы:

  1. Сопоставить каждому из признаков их порядковый номер (ранг) по возрастанию или убыванию.
  2. Определить разности рангов каждой пары сопоставляемых значений (d).
  3. Возвести в квадрат каждую разность и суммировать полученные результаты.

Как рассчитать ранг Спирмена?

Наиболее часто используют коэффициент ранговой корреляции Спирмена, вычисление которого можно разбить на этапы:

  1. Сопоставить каждому из значений признаков свой ранг (для одинаковых значений ранг вычисляется как среднее арифметическое рангов)
  2. Найти сумму квадратов разностей рангов di — ∑d2i.

Стоит почитать

Похожие вопросы